Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня вы узнаете о том, что такое лондонский фиксинг. Наверняка вы уже знаете, что рынок Форекс по денежным оборотам, по праву, занимает первое место. Это привлекает внимание большого количества спекулянтов, которые совершают намного больше операций, чем обычные финансовые компании. На валютном рынке активничают международные кредитные компании и финансовые фонды, которые своими действиями изменяют движение цены для обогащения. Валютный фиксинг регулярно повторяется, что подтверждают многочисленные разбирательства и скандалы.
Что такое лондонский фиксинг
Само понятие «лондонский фиксинг» появился в 1919 году, когда стоимость золота находилась под контролем клана Рокфеллеров. Подобное положение дел сохранялось на протяжении целого века.
Что такое «Лондонский фиксинг»?
Последний Лондонский фиксинг произошел в конце 2015 году, после чего было принято решение не фиксировать стоимость золота. До этого маркет-мейкеры обладали возможностью совершать операции купли/продажи по выгодным ценам, так как рынок удерживался в определенном диапазоне.
Валютный фиксинг, который существует в наше время, является реинкарнацией лондонского фиксинга. Дело в том, что ежедневно в 16.00 осуществляется фиксирование цен по 21 валюте, которые применяются в качестве ориентира. Называются эти котировки ставками-ориентирами.
Дело в том, что за 30 секунд до 16.00 и в течение 30 секунд после на основе выставленных заявок на продажу/покупку рассчитывается средняя цена валюты.
Подобный фиксинг создавал маркет-мейкерам оптимальные условия для сговора. Дело в том, что подобные договоренности не нарушают каких-либо законов и периодически он случается на рынке Форекс.
Дело в том, что многие маркет-мейкеры специально воздерживаются от заключения крупных сделок до 16,00. Такое встречается не только на рынке Форекс, но и на других биржах, но на последних за подобные операции можно заслужить наказание, в то время как рынок Форекс плохо регулируется, из-за чего наказывать за подобные операции никто не будет.
Действия крупных игроков во время фиксинга
Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть простой пример. Допустим, без пяти минут 16.00 трейдер, который оперирует крупными капиталами, получает задание прибрести 1 млрд американских долларов за евро. При поступлении поручения курс равняется 1,1200.
Трейдер знает, что покупка такого количества долларов приведет к падению котировок евро. В этой ситуации он воспользовавшись капиталом клиентов создает личную позицию на покупку трехсот миллионов долларов, чтобы удостовериться в том, что произойдет падение цены евро. До фиксинга этот же трейдер сообщает своим коллегам о том, что он собирается совершить крупную покупку доллара.
Конец » золотого фиксинга»? — economy
Его коллеги, зная, что действия трейдера приведут к падению цены, начинают продавать. Спекулянты, которые продают, приносят прибыль трейдеру, распустившему слухи, так как если цена снизится всего на пятнадцать пипсов, он получить огромный доход. Трейдер, после падения цены, проводит сделку, что также приводит к снижению цены, что позволяет получить доход и его коллегам-спекулянтам.
Подобная стратегия приносит потери тому, кто заключил сделку на покупку, так как из-за слишком крупного лота снижение котировок даже на десять пипсов приносит миллион долларов убытков.
Идея таких операций заключается в том, что цена формируется под влиянием спроса/предложения, а некоторые трейдеры не в состоянии оказать длительное влияние на движение ценового уровня, так как рынок очень большой и действия одного участника для него практически незаметны. А вот с помощью сговора спекулянты создают условия для того, чтобы сделать это возможным.
В нашем примере если бы спекулянты не договорились между собой, то первый трейдер, который купил бы доллары, все равно рисковал бы, так как в любой момент мог выйти на рынок маркет-мейкер, который приобрел бы евро, что уравновесило бы сделку. Именно по этой причине, трейдерам, оперирующим крупными капиталами, приходится договариваться. Это позволяет им влиять на курсы валютных пар, на чем собственно им и удается зарабатывать за короткий промежуток времени.
Скандал по поводу валютного фиксинга
Про схему применяемую Рокфеллерами знали, все и установленную стоимость золота применяли в качестве ориентира. А вот про действия крупных игроков до оглашения ставок-ориентиров стало известно в 2008 году. В этом году на американском рынке произошел серьезный скандал в связи с банкротством строительной корпорации. В этот период некоторые аналитики отметили удивительные совпадения в действиях банковских организаций.
Но самый серьезный скандал разразился в 2013 году, когда Bloomberg заявило, что за несколько минут до фиксинга маркет-мейкеры действуют одинаково. Они заявили, что в последние два года маркет-мейкеры договаривались, чтобы вызвать на рынке резкий скачок цены в последние торговые сутки месяца.
При этом, после резкого импульса ценовой уровень за достаточно короткое время возвращался к своему предыдущему значению. Такая закономерность была выявлена на 14 валютных парах.
Хочу обратить ваше внимание на то, что последние сутки месяца являются очень важными, так как текущие котировки позволяют выполнить оценку активов крупных игроков.
Во время скандала все узнали, что про манипуляции было известно руководству банка Британии. Его эксперты узнали о сговоре еще в 2006 году, но утверждали, что они просто не смогли никак повлиять на это.
Ведущие регуляторы Форекс не оставили данный факт незамеченным. Некоторым трейдерам, которые совершали такие операции, были выдвинуты претензии. В результате этого трейдеры были уволены со своих должностей, более существенного наказания никто не понес. Чтобы понять, что эта махинация являлась довольно перспективной, следует вспомнить, что в числе уволенных были работники Barclays, Deutsche Bank, и т.д.
На основе всего сказанного выше не трудно делать вывод, что валютный фиксинг нужен для анализа активов, так как всем требуются ориентиры для проведения составления прогнозов. Однако раскрытые схемы говорят о том, что фиксинг обеспечивает получение необъективных данных. Делаем вывод, что оценка части крупных фондов может быть далека от реальности.
К тому же, упомянутый выше скандал только подтвердил утверждение о том, что Форекс – плохо регулируемый рынок с низким уровнем прозрачности, так как на нем некоторые крупные участники уже смогли позволить себе недобросовестные действия, особенно не рискуя. За свершенные операции трейдеры были просто уволены, но само руководство крупных банков, которое, конечно же, и было зачинщиком данного сговора, никакого наказания не понесло. В-общем, как и всегда, деньги заработали владельцы банков, а уволены были сотрудники, которые добросовестно выполняли поручения начальства.
Теперь вы знаете, что как выглядит лондонский фиксинг сегодня. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и хороших Профитов.
Источник: womanforex.ru
Лондонский фиксинг – гарантированные 20 пунктов в день
Сегодня предлагаю подробнее разобраться с таким термином, как «лондонский фиксинг» и оценить его влиянии на поведение валютных рынков. Я поработал с историей, выявил определенные закономерности и готов поделиться ими. Немного забегу вперед – если и есть на рынке торговые методики, близкие к Граалю, то торговля с учетом фиксинга определенно попадает в эту категорию. Практически со 100%-ной вероятностью можно брать как минимум 20 пунктов ежедневно.
Что такое фиксинг и как он влияет на рынок?
Для начала разберемся с самим понятием Лондонский фиксинг. Этот термин обозначает особый метод организации торгов активами (это могут быть и валюты, и драгоценные металлы, и сырьевые товары).
До старта торговли желающие купить или продать актив подают заявки с указанием объема покупки. Затем наступает фаза торговли, управляющий балансирует соотношение между объемами покупателей и продавцов, регулируя цену. Если объем на покупку больше чем на продажу, цена актива растет, если наоборот – снижается. На протяжении фазы торговли участники могут подавать новые заявки.
Как только достигается баланс между объемами на покупку и продажу происходит фиксинг, в это время фиксируется цена актива.
По схожей схеме фиксируются цены и валют, и золота, и других активов. Далее я буду рассматривать примеры только с британским фунтом по той причине, что для золота нужен довольно большой депозит. Думаю, большинство из вас обладает капиталом до $1000-$1500, при таких стартовых условиях лучше работать с валютными парами.
Переходим к главному – закономерности, позволяющей зарабатывать. Я заметил, что в большинстве случае события развиваются по одной и той же схеме.
Во время фиксинга формируется диапазон. Чаще всего происходит быстрый выход за пределы его верхней либо нижней границы.
После этого происходит разворот и в новом направлении график проходит как минимум 20 пунктов. Иногда цена покрывает расстояние в 50, 70 и даже 100+ пунктов после разворота. Эти движения я и стараюсь брать.
Даже при таком, не самом благоприятном развитии событий, можем взять минимальные 20 пунктов профита
В этом примере профит составил уже 40 пунктов
Врать не буду – иногда случаются осечки. Бывает, что после разворота и получения точки входа график проходит не 20 пунктов, а 10-15, но, если не жадничать, то убытки случаются очень редко. Из собственного опыта могу сказать, что 8-9 сделок из 10 закрываются с прибылью.
Подробнее новые торговые приемы будут разбираться на интенсиве. Я решил пересмотреть формат обучения, поэтому сразу стартуем с практики, набирая по ходу занятий теоретический фундамент. Интенсив полезен и тем, кто уже работает в плюс по стратегии Снайпер, и тем, кто только начинает торговать. По ссылке ниже – больше деталей и форма для записи.
Переходим к практике – как работает паттерн
Еще на стадии разработки правил этой торговой методики я пробовал разные подходы – и чисто математический, и сочетание Лондонского фиксинга со стратегией Снайпер. Забегая наперед, скажу, что лучший результат получен при комбинации фиксинга и правил Снайпера.
При чисто математическом подходе я пробовал работать с уровнями 200 и 300% от ширины диапазона Лондонского фиксинга. Определить их можно либо с помощью уровней Фибоначчи, добавив через настройки нужные уровни, либо вручную, измерив ширину диапазона и отложив его в сторону пробоя.
Эксперименты показали, что часто разворот происходит именно на этих уровнях. Разворотные точки и дают сигналы на вход (напомню – первое движение мы не учитываем, а ждем смены направления движения).
Обратите внимание – разворот произошел в точности на уровне 300% от ширины диапазона. Сразу после этого началось движение в новом направлении
Точка входа сформировалась непосредственно во время подготовки этого материала. И снова разворот произошел в точности на уровне 300% от ширины диапазона
И все же чисто математический подход грешил неточностями. Из интереса я подсчитал сколько точек входа теряется – за пару лет при такой методике трейдер упустил бы порядка 30-40% сформировавшихся сигналов. Винрейт остается высоким, но существенно снижается интенсивность торговли и профит в деньгах.
Использование Лондонского фиксинга в сочетании со Снайпером показывает результат в разы лучше. Удается брать большую часть разворотных точек после выхода. Используются стандартные паттерны Снайперы и методика определения уровней.
Разберем реальные примеры:
- график пробивает верхнюю границу диапазона и разворачивается на уровне, построенном по системе Снайпер. Здесь мог потребоваться перезаход, но свои 20 пунктов в итоге могли забрать;
Четкий разворот на уровне, построенном по правилам ТС Снайпер
- аналогичный сценарий, но здесь разворот последовал сразу и 19 пунктов можно было заработать за 14 минут;
Еще один разворот на уровне
- и снова имеем шанс заработать 22 пункта с идеально точным разворотом от уровня сопротивления;
Разворот произошел с точностью пункт в пункт
- а теперь реальные примеры торговли. С первой покупкой я пожадничал, в итоге закрыл ее с символическим профитом в пару пунктов. Зато со второй сделкой все сложилось идеально. Обратите внимание на точность входа, это минутный график, но несмотря на это покупки сделаны на самом минимуме;
- здесь я использовал отложенный ордер и не прогадал. График задел ордер sell limit, прошел пару пунктов против меня и затем развернулся, по ходу движения я доливался.
Продажи на максимуме
Я могу приводить десятки подобных примеров, сделки с использованием этой методики заключаю практически каждый день. Но лучше всего об эффективности торговли говорят отчеты, ниже – статистика за небольшой промежуток времени.
Я специально взял для примера не самый лучший отрезок истории, но и здесь прибыль стабильно превышает убыток. Обратите внимание – я меняю лот в зависимости от силы сигнала, поэтому результаты по сделкам сильно отличаются в деньгах. Вы сможете торговать как минимум с той же эффективностью.
Уверен, сейчас у вас сложилась мысль, что торговать с использованием лондонского фиксинга очень просто и отчасти вы правы. Если брать только техническую составляющую, то анализ рынка предельно прост. Основная сложность заключается в разработке правил. Нужны четкие правила по идентификации разворота после выхода из диапазона фиксинга, сопровождению сделок, фиксации прибыли, доливке, возможности перезахода в рынок.
Единственный способ решить эти задачи – работать с историей. У меня на это ушло более полугода, с осени 2019 г. я начал плотно работать с этой идеей и только недавно завершил свои изыскания.
Те, кто чувствует в себе исследовательскую жилку, могут попробовать повторить мой путь. Если же вы не хотите заниматься наукой, а планируете просто зарабатывать, гораздо проще записаться на обучение и получить готовые правила и описание торговой методики.
Всего в рамках обучения будет 6 живых торговых сессий, 24 часа работы с профи и 2 методики скальпинга на базе стратегии Снайпер Pro. Еще раз подчеркну – торговать начинаем сразу, не тратим время на сухую теорию.
За счет фиксинга я смог на 10-20% улучшить свой винрейт, а это дорогого стоит. Выросло качество трейдинга, а значит и прибыль.
Что касается вас, то я не могу назвать точную сумму, которую вы сможете заработать, торгуя по этой методике. Но можем сделать ориентировочный расчет. Даже при рабочем лоте 0,1 в день в среднем сможете зарабатывать от $20, в месяц – $400. Это минимум для лота 0,1, в реальности профит оказывается выше из-за того, что многие сделки приносят больше 20 пунктов прибыли. Да и с манименеджментом возможны разные варианты.
Именно поэтому я не преувеличиваю, когда говорю, что Лондонский фиксинг способен кардинально изменить вашу торговлю. Дело за малым – осталось выучить правила и начать зарабатывать.
Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам
Источник: academyfx.ru
Формирование цены на драгоценные металлы
В настоящее время определение текущей мировой цены на золото проводится дважды в день в Лондоне на межбанковском рынке в 10.30 (утренний, или первый, фиксинг) и в 15.00 (дневной, или второй, фиксинг) в офисе «Н.М. Ротшильд и сыновья Ltd.», представитель которой выполняет функции председательствующего. За основание принимается складывающееся на определенный момент соотношение спроса и предложения на металл. С этой целью пятью лондонскими участниками (маркет-мейкерами) проводится фиксинг цен на золото.
Фиксинг является элементом межбанковского рынка, торговля на котором осуществляется без поставок физического металла, а путем зачисления – списания со счетов «unallocated».
Постоянные члены присылают представителей от: Н.М. Ротшильд и сыновья; Мокатта и Голдсмис; (Stanчdard Chartered Bank); Сэмюэл Монтегю (Midland Bank); Шарж Пискли (Douche Bank). В среднем фиксинг занимает около 15 минут.
В назначенное участники фиксинга собираются в специальной комнате и связываются по телефону с операционными залами своих фирм, из которых, в свою очередь, устанавливается связь с любым из клиентов фирмы, желающим купить или продать золото на фиксинге. В качестве таких клиентов могут выступать другие банки и компании, Центральные банки и прочие. Получив заказ, участники фиксинга определяют цену золота исходя из количественного соотношения заказов.
Количество покупаемого и продаваемого золота при этом указывается в барах (от английского «bar» – слиток). Имеются в виду стандартные (или большие) бары весом 400 унций.
Таким образом, удается одновременно два раза в день определить цену равновесия, то есть цену, уравновешивающую спрос и предложение на металл. Фиксинг золота является «открытым», то есть участники постоянно комментируют своим клиентам процесс фиксации в части количества выставляемых на фиксинг заказов на куплю-продажу металла.
После фиксации цены определяется цена исполнения фиксированных заказов. При этом заказ на продажу исполняется по цене фиксинга + 0,05 долл. США, а заказ на покупку – по цене фиксинга + 0,25 долл. США.
Описанный механизм позволяет любому участнику рынка покупать или продавать золото на разных условиях, благодаря чему значительное количество золота может быть куплено или продано с минимальной разницей между ценой продажи и покупки.
Расчеты осуществляются через клиринговые компании. Клиринговая компания, специализирующаяся на операциях с золотом, функционирует на тех же основаниях, что и валютный клиринговый банк, но, кроме всего прочего, осуществляет физическую поставку золота в слитках. Лондонская клиринговая система контролируется ЛАРЗ.
На рынке безналичного металла, или безбумажном рынке, не предусматривается физическое перемещение металла. Переход права собственности осуществляется путем записи по определенным металлическим счетам «unallocated». На этих счетах учет ведется в граммах или унциях, а не в определенных слитках. Они открываются в крупнейших банках, а условия поставки по ним привязываются к определенным центрам торговли: Лондон, Цюрих. Во многом эти счета аналогичны валютным.
Для зачисления металла на счет необходимо поставить металл в хранилище банка либо приобрести его у любого участника межбанковского рынка. Получить физический металл с этого счета также возможно. Если металл находится в хранилище банка, дополнительные расходы за хранение не взимаются. Получение металла бесплатно. Проценты по таким счетам не начисляются.
Расчеты по счетам осуществляются аналогично расчетам по валютным счетам – путем направления поручения по системе SWIFT.
Для того чтобы осуществить операции на межбанковском рынке безналичного металла, необходимо иметь счет в одной из лондонских клиринговых компаний, функционирующих в настоящее время в Лондоне. Наиболее известные и крупные из них: N.M. Rodshild and Sons; Mocatta and goldsmith; Republic Mase Bank; Midland Montague; Dutche Bank Sharps Pixley; Morgan Guaranty; Credit Suisse; Phillip Brothers; Bank of England.
В сделке с золотом оговаривается дата осуществления расчетов (дата валютирования), при наступлении которой золото обменивается на доллары США (или на другую валюту, оговоренную при заключении сделки). Золото переводится продавцом на клиринговые счета покупателя, а доллары перечисляются покупателем золота на долларовый клиринговый счет продавца.
Расчеты по операциям с драгоценными металлами производятся одновременно, то есть в течение одного дня: золото – в Лондоне, а валюта – Нью-Йорке. При заключении сделок на межбанковском рынке в долларах возникает кредитный риск, поэтому банки-участники межбанковского рынка, исходя из балансовых показателей каждого из участников, устанавливают в отношении друг друга лимит на проведение операций. [5]
Ценообразование на рынке золота происходит под воздействием соотношения спроса и предложения. Кроме того, влияние оказывают такие факторы, как: инфляционные ожидания, изменение валютного курса и процентных ставок. Специалисты в данной области называют 10 С, оказывающих свое влияние на цену на рынке:
·Commodity price levels — динамика цен на товары;
·Consumption patterns — модели поведения потребителей;
·Currency changes and trends — тенденции, складывающиеся на валютном рынке;
·Continental changes in economic growth patterns — изменения в темпах экономического роста в разных странах мира;
·Current account trade deficits — дефицит платежного баланса по счету текущих операций;
·Central Bank holding and hedging loans — состояние золотых резервов центробанков;
·Conflict and crises (economic and political) — экономические и политические конфликты, кризисы;
·Consumer inflation — инфляция (выраженная индексом потребительских цен);
·Contrarian nature of gold — противоречивая природа золота:
·Constraints on owning and trading gold — ограничения на покупку и торговлю золотом.
Источник: megaobuchalka.ru