Когда вы заходите на сайт ММВБ, то у вас глаза разбегаются от обилия финансовых инструментов. Фьючерсов РТС и тех для нас слишком много — мы теряемся и не знаем какой выбрать:
Для того, чтобы осознанно выбрать то, что нам надо, вспомним, что такое фьючерс.
Фьючерс – это финансовый документ, дающий право на покупку определенного количества акций или товара (при этом покупать его не обязательно).
Выпускаются они на определенный срок и, главное для нас, закрываются один раз в квартал (в конце квартала), после чего наступает время торговли следующим фьючерсом. Итак, запомнили – фьючерсы закрываются раз в квартал. Это хорошо видно в столбце «последний день обращения».
Путем недолгих размышлений, мы может привязать окончание срока действия этой бумаги к данным в столбце «Полный код»: если самый верхний в списке контракт на индекс РТС заканчивается в марте 2018 года, то полный код будет RTS-3.18, где RTS – РТС, а 3.18 – это март 2018г. Предельно просто.
Урок 7. Валюта и драгоценные металлы на MOEX
Чуть сложнее обстоит дело с коротким кодом: RIH8. Но и здесь все довольно просто. Запоминаем: фьючер на индекс РТС всегда начинается в двух букв – RI.
Далее идут указания на время окончания его действия – месяц и год. С годом все ясно – это последняя цифра года (3 – значит 2013, 7 – 2017 и т.д.). А месяцы, в котором заканчивается действие инструмента, обозначаются буквами:
Сентябрь — U
Хорошо, что заучивать все буквы не надо: достаточно выучить индексы месяцев, последних в квартале. Да и это не обязательно – вы всегда можете посмотреть всю информацию на сайте ММБВ (moex.ru).
Значит, самый верхний из индексов РТС RIH8 будет означать, что это фьючерс РТС со сроком окончания в марте 2018 года.
ВАЖНО. Для осуществления торговли вам всегда нужен ближайший по сроку индекс. Например, сейчас октябрь 17г., значит, нам нужен ближайший к этой дате. Это будет фьючерс со сроком окончания в декабре 2017г.
Другими словами, ближайший индекс РТС будет иметь код RIZ7, что означает – индекс РТС, заканчивается в декабре 2017г. Именно этот сокращенный код нам и понадобится в QUIK. Понятно, что вскоре он прекратит свое действие и в силу будут вступать другие фьючерсы, в частности, RIH8. Но теперь мы знаем, как их искать и выбирать.
Удачи!
Понравилась статья? Сообщите о ней своим друзьям!
Благодарю Вас!
А еще Вы можете подписаться на рассылку — у меня в запасе есть много интересных и прибыльных советников.
Источник: www.forexeadvisor.ru
15.03.2023. Покупка серебра SLVRUB_TOM на Московской бирже
Нашел два новых инструмента для инвестирования в золото и серебро на Московской бирже. Это GLDRUB_TOM и SLVRUB_TOM.
Код инструмента — GLDRUB_TOM (металл золото)
Размер минимального лота — 1 гр. золота
Цена указывается за 1 гр. золота в рублях.
График GLDRUB_TOM на 15.03.2023.
Код инструмента — SLVRUB_TOM (металл серебро)
Размер минимального лота — 100 гр. серебра
Цена указывается за 100 гр. серебра в рублях.
График SLVRUB_TOM на 15.03.2023.
Решил включить в портфель SLVRUB_TOM.
13.03.2023 Покупка SLVRUB_TOM 50 лот, ср.цена покупки 67,98 RUR, стоимость 339900 RUR.
Скриншот сделки по покупке 5000 гр. серебра.
Понравился мне инструмент SLVRUB_TOM на Московской бирже тем, что очень маленький спред между покупкой и продаже в отличии от ОМС в Сбербанке.
Минус инструмента — имеется волатильность, одной сделкой купить или продать большое количество лотов без сдвига цены невозможно.
Плюс инструмента — имеется долгосрочный график, который позволяет сделать некоторый анализ и предположить, что цена вырастит минимум 95-100 RUR за 1 гр.
Если бы знал об этом инструменте в прошлом году, когда покупал серебро на ОМС в Сбербанке, то предпочел бы этот инструмент. И видя график SLVRUB_TOM, покупал бы серебро по цене в районе 40 руб.
Состав портфеля на 15.03.2023:
1) Акции Россети Северо-Запад 10000000 шт., ср.цена покупки — 0,024631 RUR, балансовая стоимость — 246310 RUR.
Текущая цена — 0,0313 RUR, текущая стоимость — 313000 RUR. Прибыль — 66690 RUR.
2) Серебро SLVRUB_TOM 5000 гр., ср.цена покупки 67,98 RUR, стоимость 339900 RUR.
Текущая цена — 70,98 RUR, текущая стоимость — 354900 RUR. Прибыль — 15000 RUR.
Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Обратная связь по материалу приветствуется в любой форме, поэтому при желании пишите комментарии.
Источник: dzen.ru
Какую информацию даёт индекс МосБиржи и как её использовать
Ежедневные сводки о росте или падении индекса Московской биржи давно стали такими же привычными, как прогноз погоды или сообщения о курсах валют. Почему эта информация настолько важна, что её транслируют даже в федеральных выпусках новостей? Расскажем в нашем материале*.
Точка отсчёта
Одно из слов, наиболее часто употребляемых в аналитике фондового рынка — бенчмарк (от англ. benchmark — ориентир, исходный пункт, опорная отметка). В экономическом смысле бенчмарк — это ориентир для инвесторов, рыночный эталон, с которым можно сравнивать портфели, активы, рынки различных регионов. То есть исходная точка, от которой можно отталкиваться, оценивая те или иные экономические изменения.
Анализ бенчмарков позволяет делать выводы о состоянии рынка вообще, о ситуации в сегменте экономики, о доходности ценных бумаг в этом сегменте, об эффективности инвестиционного портфеля, в который эти бумаги включены, и т. п.
В роли рыночных бенчмарков выступают прежде всего биржевые (или фондовые) индексы.
Что отражают биржевые индексы
Значения биржевых индексов показательны только в динамике. Значение индекса увеличивается, когда растут цены на активы, входящие в этот индекс. И наоборот: значение индекса снижается, когда бумаги дешевеют. Биржевые индексы в целом отражают настроения инвесторов, а они напрямую связаны с новостями о происходящих в экономике изменениях и с ожиданиями от этих изменений.
Индексы помогают понять, в каком направлении в целом движется рынок. По отдельным отраслевым индексам можно делать выводы о том, как развиваются те или иные секторы экономики и стоит ли в них вкладываться.
Откуда берётся значение индекса
Биржевой индекс — это показатель, который характеризует динамику цен на ту или иную группу активов. Два основных вида индексов связаны с принципом, на основе которого формируются эти группы активов:
| Композитные | Акции компаний из разных отраслей | SP 500 Information Technology (США, IТ-сектор), TOPIX 17 Sector Indexes (семейство японских отраслевых индексов), MOEXOG (отраслевые индексы Московской биржи) |
Индексы рассчитываются при помощи математических формул с применением специальных коэффициентов. Учитываются капитализация компании, вес (доля) её акций в индексе, доля free-float (свободно обращающихся на бирже акций) и ряд других показателей.
История вопроса. Первый биржевой индекс появился в 1884 году в США. Авторы идеи — журналист Чарльз Доу и статистик Эдвард Джонс. Сейчас изобретённый ими индикатор называется промышленным индексом Доу Джонса, это один из самых известных бенчмарков в мире.
Значение индекса рассчитывалось как простое среднее арифметическое цен на эти акции — на открытии и на закрытии торгов.
До 1886 года индекс не публиковался в открытых источниках, он служил для внутренних целей: помогал журналистам отслеживать движения рынка, чтобы писать биржевые обзоры для ежедневного бюллетеня (кстати, впоследствии он вырос в авторитетное деловое издание Wall Street Journal).
Наблюдая за графиком роста и падения своего индекса, Доу заметил некоторые закономерности. Например, если его значение в целом растёт, а какая-то из акций дешевеет без особой причины, то вскоре её котировки выровняются и развернутся в сторону общего тренда. Отслеживание таких закономерностей дало возможность делать прогнозы по рынку. Так что Чарльз Доу является не только изобретателем биржевых индексов, но и отцом технического анализа (одного из основных направлений фондовой аналитики).
Индекс МосБиржи: от MICEX к IMOEX
На российском рынке ключевым бенчмарком для инвесторов является индекс Московской биржи. Рассчитывать его начали 22 сентября 1997 года. Первоначально он носил название индекс ММВБ (тикер MICEX), а в 2017 году был переименован в индекс МосБиржи (тикер IMOEX).
В состав индекса входят рублёвые котировки бумаг крупнейших российских компаний. Первоначально MICEX включал всего пять акций: ГМК «Норникель», «Лукойл», «Мосэнерго», «РАО ЕЭС России» и Ростелеком. В дальнейшем список был расширен до 50 бумаг, однако в последние годы число участников индекса стало сокращаться из-за ужесточения требований биржи. В настоящий момент в расчёт индекса включены 40 акций (а также депозитарных расписок) 37 эмитентов.
За начальную отметку в 1997 году было принято значение индекса 100.Исторический минимум был зафиксирован 5 октября 1998 года — 18,53 пункта, а максимум — 4292,68 пункта — был достигнут 14 октября 2021 года.
Как рассчитывается значение IMOEX
У индекса МосБиржи есть своя методика расчёта.Она немного сложнее, чем простые арифметические действия (сумма стоимости всех акций, входящих в индекс, поделённая на количество этих акций в обращении). Так в своё время делали Доу и Джонс для расчёта своего индекса. В современных расчётах используется коэффициент веса каждой входящей в индекс бумаги.
Базу расчёта индекса МосБиржи (состав корзины ценных бумаг) регулярно — раз в три месяца — пересматривают, учитывая все изменения рынка. Этим занимается индексный комитет Московской биржи, в который входят ведущие аналитики крупнейших российских брокеров.
Зачем мне знать, вырос или упал IMOEX?
Как мы уже говорили, информация о значении биржевых индексов имеет ценность в динамике. Лучше всего её отражают графики. Они публикуются на множестве трейдерских интернет-ресурсов.
Если вы инвестируете в российский фондовый рынок, то следить за изменением состава индекса очень желательно — это помогает своевременно перенастраивать инвестиционный портфель.
Отслеживая графики IMOEX, можно:
- понимать общую динамику рынка. По графикам индекса можно определить, в какие периоды наблюдалось его резкое падение или, наоборот, резкий рост. Сопоставив данные с новостями этих периодов, можно сделать выводы о том, что и как тогда влияло на состояние рынка. Это помогает прогнозировать, как будет меняться доходность вашего портфеля, если такие события повторятся;
- использовать данные в теханализе. Технический анализ — одно из главных направлений биржевой аналитики. Навыки теханализа помогают видеть закономерности в движениях рынка: различные фигуры, которые складываются на графиках, сигнализируют инвестору о возможном росте или падении котировок. Теханализ — довольно сложная наука, однако если освоить его азы, можно стать более уверенным в своих инвестиционных решениях. Особенно когда ярких новостей нет, а рыночные графики выглядят стабильными;
- определять моменты высокой нестабильности. Начинающему инвестору лучше постигать азы биржевой торговли на спокойном, стабильном рынке. Периоды турбулентности несут в себе риски, с которыми новички могут не справиться — не успеть среагировать вовремя. Это приводит к убыткам и разочарованию. Определять такие периоды также помогает отслеживание информации об индексе. Если разница между его значениями на открытии и закрытии торговой сессии большая, это значит, что рынок находится в состоянии волатильности. В такие периоды лучше не рисковать и не увлекаться спекулятивной торговлей;
- отслеживать ликвидность рынка. Если обороты по сделкам с бумагами, входящими в индекс, высоки — значит, ликвидность рынка большая. Практически в любой момент торговой сессии вы сможете продать или купить нужные бумаги, найдя встречное предложение.
Можно ли инвестировать в индекс
Не напрямую — сам по себе индекс не является инструментом фондового рынка. Но есть финансовые инструменты, связанные с индексом**.
1. Ценные бумаги, включённые в состав индекса. То есть инвестор может приобретать бумаги в тех пропорциях, в каких они входят в состав индекса. Делать ребалансировку портфеля всякий раз, когда состав индекса меняется.
Плюсы: простая и доступная стратегия инвестирования.
Минусы: это стратегия для обеспеченных инвесторов. Нужно иметь крупную сумму на счету, так как придётся приобрести 40 ценных бумаг, многие из которых стоят довольно дорого или продаются крупными лотами.
2. Паи биржевых ПИФов, инвестирующих в ценные бумаги, входящие в индекс. Индексный фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки, входящие в состав индекса. Фактически управляющая компания за вас формирует портфель из пункта 1, а вам нужно только купить пай.
Плюсы: доступно и дёшево. Могут подойти даже начинающим инвесторам. Управлять бумагами не нужно, это сделают специалисты управляющей компании. Порог входа в такую стратегию может быть очень низким — буквально несколько сотен рублей.
Минусы: обогнать рынок в доходности при такой инвестиции не получится. Можно лишь следовать за ним.
3. Фьючерсы на Индекс МосБиржи. Это сложная и довольно рискованная стратегия. Фьючерс — производный инструмент срочного рынка, контракт, в котором в качестве базисного актива используется фондовый индекс. Если вы приобрели фьючерсный контракт, который к моменту окончания срока действия подорожал, то вы получите прибыль.
Если подешевел — то убыток, а прибыль получит ваш контрагент, с которым вы совершили сделку по покупке фьючерса.
Плюсы: такая стратегия может позволить подстраховать риски по отдельным бумагам, входящим в индекс. Если одна из ваших акций будет падать, но при этом индекс в целом вырастет (а такое бывает довольно часто), то вы компенсируете часть убытка в бумаге за счёт прибыли по фьючерсу.
Минусы: стратегия подходит только опытным инвесторам, к тому же имеющим изрядный запас активов, которые придётся предоставить в качестве гарантийного обеспечения. Кроме того, стоит отметить, что если фьючерсы предназначены для неквалифицированных инвесторов, то для их приобретения необходимо пройти специальное тестирование.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
**Приведённая здесь и ниже информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, доход от указанных способов инвестирования не гарантирован, денежные средства не подпадают под страхование АСВ.
Источник: dokhodchivo.ru