11 июля 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги новым инструментом – бессрочным расчетным фьючерсом на золото. Код контракта – GLDRUBF.
Бессрочные, или вечные, фьючерсы на золото – это однодневные контракты с ежедневным автоматическим продлением на один день. Они являются удобной аналогией спотового инструмента, так как привязаны к индикатору торговли физическим золотом на валютном рынке Московской биржи. Вечные фьючерсы подходят для долгосрочного удержания позиции без необходимости учитывать время квартальной экспирации.
Владимир Яровой, управляющий директор по деривативам Московской биржи:
«Хороший рыночный спрос на вечные фьючерсы по валютным парам позволил нам предложить участникам рынка аналогичный инструмент на золото. Он целесообразен и для долгосрочного инвестирования, так как срок действия открытых позиций не ограничен, и отлично подойдет для хеджирования позиций инвестора.
Кроме того, при использовании инструмента отсутствует риск потерь при переносе позиции из ближнего фьючерса в дальний. Уверен, что новые вечные фьючерсы на золото будут интересны для многих наших клиентов, в том числе для тех, кто ищет новые возможности для диверсификации своего портфеля. В будущем мы планируем расширять линейку базовых активов для вечных фьючерсных контрактов. Ими могут стать другие драгметаллы, индексы акций, недвижимости, а также энергоносители».
James Rickards: 99% людей не знают реальной цены на золото. Прогноз по золоту от известного эксперта
Расчетная цена в клиринг определяется по ценам золота (GLDRUB_TOM) на рынке драгметаллов. Механизм расчета вариационной маржи включает ежедневное фондирование для стабилизации ценообразования контрактов.
Параметры фьючерсных контрактов:
- лот – 1 грамм золота;
- шаг цены – 0,1 RUB;
- стоимость шага цены – 0,1 RUB;
- объем контракта ~ 5 500 RUB;
- ставка риска и размер ГО ~ 10% (~ 550 RUB).
Золото стало четвертым базовым активом, на который торгуются бессрочные фьючерсные контракты. На Московской бирже также обращаются вечные фьючерсы на валютные пары: «доллар США – российский рубль», «евро – российский рубль» и «китайский юань – российский рубль».
Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 97 фьючерсных контрактов и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
Источник: www.moex.com
Ставки придавили золото
Цены на золото на мировом рынке обновили месячный минимум, приблизившись к $1,72 тыс. за унцию. На российском рынке цена опускалась ниже 3,3 тыс. руб. за 1 грамм. Однако в отличие от международных инвесторов российские наращивают вложения в металл, о чем свидетельствуют высокие объемы торгов и рекордные притоки в ПИФы. Золото рассматривается как альтернатива валютным вкладам.
Почему необходимо покупать золотые монеты ? Анализ динамики роста золота и его причины.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным Investing.com, котировки золота на мировом рынке 29 августа опускались до $1720 за тройскую унцию, минимального значения с конца июля. Даже с учетом последующего отскока и возвращения к отметке $1738 за унцию цены остались на 3,6% ниже уровней локального максимума, установленного 12 августа.
Котировки других драгоценных металлов снизились более значительно. Так, стоимость серебра снизились за две недели на 9%, до $18,85 за унцию, платины — почти на 10%, до $866,74 за унцию. Котировки обоих металлов также обновили месячный минимум. Более устойчивым оказался палладий, снизившийся только на 6%, до $2137 за унцию.
Обновлению локальных минимумов драгоценных металлов способствовали комментарии главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул. В минувшую пятницу Джером Пауэлл сообщил, что главной целью регулятора остается снижение инфляции, а для этого необходимо сохранение жесткой монетарной политики. Кроме того, он отметил, что на следующем заседании ФРС в сентябре возможно очередное значительное повышение ставки.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
«Судя по всему, это означает рост ставки скорее на 75 б. п., чем на 50 б. п. Рынки стали закладывать в котировки именно такой сценарий после длительного периода сомнений, когда вероятность повышения ставки на 75 б. п. была практически такой же, как и на 50 б. п.»,— отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.
Ожидание дальнейшего повышения ведет к росту спроса на активы с фиксированной ставкой, что негативно для рынка драгметаллов. При этом, по словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, платина и серебро более волатильны, чем золото,— их стоимость растет быстрее в благоприятных условиях, но и падает более резко. О падении спроса на золото говорят данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), по которым за две недели, закончившиеся 24 августа, международные инвесторы вывели из золотых фондов $1,6 млрд.
Особенности инвестирования в ПИФы драгметаллов
Упали цены на золото и на Московской бирже. В ходе торгов 29 августа стоимость металла опускалась до 3,27 тыс. руб. за 1 грамм, что на 2,6% ниже значений 26 августа. По итогам дня она остановилась на 3,33 тыс. руб. Зато объем торгов второй день подряд превышает 360 млн руб., что выше среднего значения за предшествующие две недели.
Динамика цен на локальном рынке в значительной степени зависит от колебаний курса доллара, что зачастую приводит к расхождению с ценами в Лондоне. На прошлой неделе курс доллара вырос на 2,4%, до 60,5 руб./$, что способствовало росту рублевой стоимости золота на 2,7%, тогда как долларовые котировки выросли всего на 0,4%. В понедельник курс опускался до 60 руб./$, а завершил день на 60,4 руб./$.
В отличие от международных инвесторов локальные сохраняют повышенный интерес к драгоценному металлу.
По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, за четыре недели августа частные инвесторы вложили в фонды, ориентированные на золото, 1,5 млрд руб., что в полтора раза выше показателя за июль.
Такие инвестиции, по словам портфельного управляющего «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, рассматриваются инвесторами как альтернатива долларовым сбережениям. «С учетом повышенных рисков и увеличения стоимости обслуживания депозитов и счетов, номинированных в валютах недружественных стран, покупка «рублевого» золота имеет смысл»,— отмечает эксперт.
При дальнейшем повышении ставки ФРС снижение стоимости золота продолжится, предупреждают аналитики, но невысокими темпами. «Текущие цены близки к своим годовым минимумам, поэтому запас падения, скорее всего, исчерпан на какое-то время»,— считает Валерий Емельянов. Средняя цена золота во втором квартале составляла $1,87 тыс. за унцию., за первые два месяца третьего квартала — $1,75 тыс. за унцию. Михаил Шейбе не исключает того, что в четвертом квартале средняя стоимость золота опустится к уровню $1,7 тыс. за унцию.
- Газета «Коммерсантъ» №158 от 30.08.2022, стр. 8
- Виталий Гайдаев подписаться отписаться
- Рынок золота и драгметаллов подписаться отписаться
Источник: www.kommersant.ru
Золото (Gold) — прогнозирование и торговля
Допустим. Но какой смысл тогда в двух месячной проторговке. Кроме того, на дневке ни одна свеча не открылась и не закрылась выше 1263.12. А вот северный экспресс, скорее всего отойдет от станции 1080-1085.
agama77
Активный участник
сергей1131,
что то я не понял. сейчас цена 1232.79. я прогнозирую что уйдем вниз к 1210.25 и даже к 1209.
Вы прогнозируете, как я понял, тоже вниз но ещё глубже: к 1080-1085.
Мы оба за юга.
сергей1131
VIP-участник
сергей1131,
что то я не понял. сейчас цена 1232.79. я прогнозирую что уйдем вниз к 1210.25 и даже к 1209.
Вы прогнозируете, как я понял, тоже вниз но ещё глубже: к 1080-1085.
Мы оба за юга.
Да, но только-что закрыл селл, т.к.чуйка говорит ,что возможна коррекция в район 1242.
Ladyfire
VIP-участник
А я еще на прошлой неделе купила золото на отскок, но оно сходило ниже чем я планировала, теперь вот жду коррекции 1243 для начала, а там если пойдет то не плохо бы и выше 1250 закрыть сделку. Но в преддверии заседания ФРС все не однозначно, нужно следить и закрывать если что по рынку
Вложения
89,8 КБ · Просмотры: 11
сергей1131
VIP-участник
А я еще на прошлой неделе купила золото на отскок, но оно сходило ниже чем я планировала, теперь вот жду коррекции 1243 для начала, а там если пойдет то не плохо бы и выше 1250 закрыть сделку. Но в преддверии заседания ФРС все не однозначно, нужно следить и закрывать если что по рынку
Полностью с Вами солидарен. Ибо мы предполагаем, а располагают хозяева.
agama77
Активный участник
располагают хозяева.
кукловоды из теории большого заговора и из закулисы.
:laugh:
1208 пока у меня из головы не выходит. :facepalm:
сергей1131
VIP-участник
кукловоды из теории большого заговора и из закулисы.
:laugh:
1208 пока у меня из головы не выходит. :facepalm:
Тогда поехали на 1208.
Ladyfire
VIP-участник
Тогда поехали на 1208.
Не получиться, уровень 1227 не пускает ниже, больше шансов снова сходить на 1240.
agama77
Активный участник
Не получиться, не пускает
ну в общем как то вырисовывается канал: 1251~1212.
колбасимся в нём. туда сюда.
:nda:
michaelmtt
Новичок форума
В своем сообщении от 13 марта я писал, что золото медленно карабкается вверх. Однако сигналы указывают на слабость рынка идти вверх и рынок лег во флэт., который оказался довольно долгим почти 2 месяца. После чего он пошел вверх и достиг прогнозируемой отметки 1280. Прогноз оправдался полностью.
Вложения
309,4 КБ · Просмотры: 7
сергей1131
VIP-участник
В своем сообщении от 13 марта я писал, что золото медленно карабкается вверх. Однако сигналы указывают на слабость рынка идти вверх и рынок лег во флэт., который оказался довольно долгим почти 2 месяца. После чего он пошел вверх и достиг прогнозируемой отметки 1280. Прогноз оправдался полностью.
То же закрываюсь.
michaelmtt
Новичок форума
В своем предыдущем сообщении, пост 250 от 18 марта,
я написал. что золото медленно карабкается вверх, но сигналы движения вверх показывают слабость и потому предстоит флэт. А цель. куда стремится рынок 1280. Флэт оказался длинным. Почти 2 месяца, после его окончания рынок устремился вверх и достиг прогнозируемого уровня.
КатеринаFT
Почетный гражданин
Цена на золото: быки могут не удержать уровень в $1240 за унцию
Цена на золото не смогла закрепиться у достигнутых максимумов и продолжить рост. Активные продажи привели к падению котировок XAU/USD более чем на 200 пунктов.
С технической точки зрения, стоит ли использовать падение цен на золото для открытия позиций на покупку или тренд развернулся вниз, и нужно рассматривать только продажи?
БЫЧИЙ ТРЕНД В ЦЕНЕ НА ЗОЛОТО ТЕРЯЕТ СИЛУ
Если говорить о технической картине по XAU/USD, то вести речь о сломе апрельского бычьего тренда еще рано, пока котировки остаются выше его линии поддержки, которая сейчас находится в области $1240-45 за тройскую унцию. В принципе, в этой области можно расставлять ордера на покупку с близким стоп-лоссом.
В то же время, нельзя игнорировать тот факт, что золото слишком близко подошло к максимуму прошлого года ($1307.5), и нет уверенности, что прорваться выше этого уровня ему удастся. Таким образом, вполне возможно, что апрельский бычий тренд все-таки будет сломан, и до конца года золото будет демонстрировать нисходящую тенденцию. Именно поэтому стоп-лоссы по длинным позициям в золоте должны быть короткими – надо быть готовыми, что разворот вниз действительно произойдет.
Crosh
Элитный участник
Читал сегодня что на биржах обвал и инвесторы снова начали постепенно в золото инвестировать. Но может это явление лишь временно.
Ladyfire
VIP-участник
По золоту пока в продажах, на Н4 все еще в восходящем канале, но есть вероятность спуститься еще раз к уровню 1261
Вложения
81,4 КБ · Просмотры: 11
сергей1131
VIP-участник
По золоту пока в продажах, на Н4 все еще в восходящем канале, но есть вероятность спуститься еще раз к уровню 1261
На мой, не очень опытный глаз, умники попродавали золото со всех заначек и буду подталкивать нас сперва к уровню 1185.3 (там коррекция однозначно) и далее к 1100, где опять основательно затарятся и двинут всех на север, что-бы опять выгодно продать. Сам торгую по нитям Споука и wpr, а посему уровни для меня второстепенны.
SergeiG
Элитный участник
На мой, не очень опытный глаз, умники попродавали золото со всех заначек и буду подталкивать нас сперва к уровню 1185.3 (там коррекция однозначно) и далее к 1100, где опять основательно затарятся и двинут всех на север, что-бы опять выгодно продать. Сам торгую по нитям Споука и wpr, а посему уровни для меня второстепенны.
Да пока не скажешь что вообще ниже 1200 может спуститься, на Н4 видели канал то восходящий.
Ladyfire
VIP-участник
Да пока не скажешь что вообще ниже 1200 может спуститься, на Н4 видели канал то восходящий.
Но как видите канал всетаки восходящий сломили, теперь на Н4 четко виден нисходящий, хотя довольно узкий этот канал, но тенденция такова что может от трендовых плясать до самого заседания ФРС в июне. Сейчас есть возможность немного скорректироваться в район 1220, и снова можем вниз пойти по каналу
Вложения
93,1 КБ · Просмотры: 7
SergeiG
Элитный участник
Но как видите канал всетаки восходящий сломили, теперь на Н4 четко виден нисходящий, хотя довольно узкий этот канал, но тенденция такова что может от трендовых плясать до самого заседания ФРС в июне. Сейчас есть возможность немного скорректироваться в район 1220, и снова можем вниз пойти по каналу
Так и есть сходили в сторону 1200, теперь коррекция и снова теперь стремимся к 1208, пока в продажах сижу, тем более завтра положительные нофармы ожидаются.
КатеринаFT
Почетный гражданин
Цена на золото вырастет до $1430 за унцию: повлияют 3 фактора
Цена на золото демонстрирует уверенное ралли, приближаясь к максимумам года. Спрос на золото растет на фоне ухода инвесторов от рисков выхода Великобритании из ЕС и нестабильности на финансовых рынках.
Сможет ли цена на золото обновить годовые максимумы и продолжить рост? Или имеет смысл воспользоваться текущим ростом для продажи золота?
ЦЕНА НА ЗОЛОТО СОСТАВИТ $1430 ЗА УНЦИЮ В СЛУЧАЕ BREXIT И ЕСЛИ ФРС НЕ ПОДНИМЕТ СТАВКУ
С начала июня цены на золото продемонстрировали рост более чем на 5%. Поддержку им оказывают такие факторы, как смена ожиданий в отношении сроков повышения базовой процентной ставки в США, рост кредитных рисков в странах ЕС в связи со скорым проведением референдума о членстве Великобритании в составе ЕС, ультрамягкая денежно-кредитная политика, проводимая крупнейшими мировыми Центробанками (Банком Японии, ЕЦБ и другими).
По оценкам агентства Fitch, в мире сейчас с отрицательной доходностью торгуются облигации объемом 10 трлн долларов (это «пузырь», который лопнет, как только ФРС возобновит цикл ужесточения процентной политики). В частности, 14 июня доходность 10-ти летних государственных облигаций Германии впервые в истории опустилась ниже нуля до — 0,03% годовых. Некоторые инвесторы не желают платить заемщику деньги (кредитор должен зарабатывать, а не терять) и покупают золото в качестве альтернативной инвестиции (как правило, в виде фьючерсных контрактов, но порой и в виде слитков).
Источник: forexsystemsru.com