Где торгуется фьючерс на золото

Рассмотрим фьючерс на золото (gold), который торгуется на фьючерсной бирже COMEX.

Фьючерсные контракты на золото (Gold Futures) торгуются на бирже COMEX. Котировки на золото — важный индикатор и за их изменениями следят все трейдеры. И частные и фонды. Кроме производственного использования и ювелирного его исключительной особенностью является тот факт, что золото де-факто используется в формировании страхового и резервного фонда всех крупных государств. Суммарные запасы этого металла в основных ЦБ и МВФ превышают 30 тысяч тонн.

Мировой объем добытого золота сейчас приравнивается к 150 тысячам тонн. Из них 20% находится в фондах государств, 55% содержится в драгоценностях у населения, 12% используются в промышленности, около 16% приходится на инвестиции. Вообще, инвестиции в этот металл могут носить разные формы: фьючерс на золото, золотые слитки, древние и редкие монеты, фонды и акции добывающих и обрабатывающих, а также специализированных ювелирных компаний.

Часы торговли: данный контракт торгуется с 01:00 по московскому времени и до 00:00. Данные приведены для летнего времени США и Москвы. Также вы можете посмотреть полную таблицу часов торговли всех доступных фьючерсных контрактов.

Фьючерсы на золото

Маржинальные требования: биржевая маржа для торговли одни контрактом GOLD (GC) — $4 620 (на 05.05.17), внутридневные маржинальные требования — $2 310 на один контракт или $1 000 в зависимости от выбранного брокера. Если вы хотите держать открытую торговую позицию долго и переносить ее через ночь, то вы должны исполнять биржевые маржинальные требования. Если на клиринговые расчеты вы выходите с торговой позицией, которая нарушает биржевые требования, то вашу позицию принудительно закроют.

Доступное плечо. Полная стоимость контракта рассчитывается как текущее значение стоимости золота, умноженной на 100 тройских унций, входящих в один фьючерсный контракт. К примеру, если текущая цена золота $1 233, то полная стоимость контракта $1 233*100 = $123 300.

Если торговать только исходя из биржевого маржинального требования в $4 620 и использовать все доступные ресурсы, то максимальное плечо равно: $123 300 / $4 620 ~ 26,69. Если торговать, исходя из внутридневной маржи в $2 310, то доступное максимальное плечо будет больше: $123 300 / $2 310 = 53,38. Хотим обратить ваше внимание, что такие плечи являются запредельными и чрезвычайно рискованно торговать, используя такие маржинальные рычаги. Поэтому мы рекомендуем не использовать их в таком объеме.

Спецификация: минимальный шаг цены (тик) — 0.1. Стоимость одного тика — $10. Соответственно в одном пункте 10 тиков и стоимость одного пункта (один доллар цены тройской унции золота) — $100. Фьючерс — помесячный, поставочный. При этом обращаем внимание, что хоть фьючерс помесячный, но не каждый месяц является ликвидным, при переходе с одного месяца на другой внимательно смотрите на ликвидность следующего месяца — этот месяц может быть малоликвидным и поэтому следует его перескочить и переходить на другой месяц со значительной ликвидностью.

Хочу обратить ваше внимание на следующий момент. Хоть фьючерс и является ПОСТАВОЧНЫМ, но частные трейдеры, которые при открытии счета не указывали, что они являются хеджерами, не смогут выйти на поставку. Брокер будет принудительно закрывать открытые позиции перед экспирацией НЕ хеджерам.

Более подробно можно почитать на странице спецификаций.

Рассмотрим рисунок ниже. Это 15 минутный график движения фьючерса на золото (GC). Движение в течении двух дней направленное, условно говоря видим ударные дни. Золото упало в течении двух дней на 31 доллар. Исходя из стоимости одного пункта в $100 видим, что на один контракт потенциальная прибыль составила $3 100 при взятии всего движения.

Средняя волатильность: обычным для данного фьючерса является движение с размахом в 4-7 долларов в течении дня. Причем это движение может быть повторено несколько раз за один день.

Особенности фьючерса: фьючерс на золото один из самых ликвидных фьючерсов мира. Пользуется заслуженным интересом со стороны наших клиентов. Наиболее спокойное время для этого фьючерса — после клиринга (с 01:00) и до начала европейской сессии 10:00 (электронные торги).

Скриншот биржевого стакана GC в европейскую сессию:

Как видите стакан плотный, спреда нет. Обратите на это внимание, особенно те из вас, кто торгует в различного рода кухнях со спредом в 0.4-1.5 пункта. А иногда и еще больше.

Этим и огромным количеством других фьючерсов вы можете торговать через нас. Можете заказать демоверсию и попробовать бесплатно возможности нашей платформы, а в последующем, если вам понравится, то открывайте счет и торгуйте на реальном аккаунте.

Альтернативы

Контракт GC (золото, gold) — основной («взрослый») контракт. Он большой как по полной стоимости контракта (100 унций), так и по необходимой марже. В качестве альтернативы вы можете торговать другими фьючерсами на золото, у которых базовый актив тот же — золото спот, а вот количество золота в контракте меньше, чем у основного фьючерса.

Мини-фьючерс на золото (COMEX Gold), торгуется электронным образом. Объем контракта в два раза меньше — 50 унций, поэтому маржевые залоги уменьшены, и это удобно для дэй-трейдинга. Биржевой тикер: QO. Размер тика — 0.25, цена тика — $12.5
Другой микро фьючерс (COMEX Gold) имеет объем 10 унций. Шаг цены $0.10 . Тип контракта – расчетный.
Биржевой тикер: MGC. Размер тика — 0.1, цена тика — $1

Также золото еще торгуется на бирже ICE.

Доступные фьючерсы на золото, которыми вы можете торговать через нас: https://tradeinwest.ru/specifikaciya-instrumentov/#tab-4

Почитайте описания некоторых наиболее популярных фьючерсов здесь: “Описания фьючерсов”.

Открыть реальный счет
Мы в соцсетях:

Источник: tradeinwest.ru

Курс Золота (GOLD) сегодня, График и Прогноз по техническому анализу

Фьючерсы на срочном рынке Мосбиржи торгуются по следующему расписанию (время московское):

• 10:00–14:00 – основная торговая сессия (дневной расчетный период)
• 14:00–14:05 – промежуточный клиринг
• 14:05–18:45 – вечерний расчетный период основной сессии
• 18:45–19:00 – основной клиринг
• 19:00–23:50 – дополнительная торговая сессия

Во время клиринга торги останавливаются для перерасчета финансового результата всех сделок за сессию. В это время биржа посчитает, сколько заработал или потерял участник торгов, и обновит его баланс. Также из торгово-клиринговой системы биржи удаляются лимитные заявки (то есть по определенной цене), которые не сработали в утреннюю сессию. Как только промежуточный клиринг закончится, участнику торгов придется выставить свои заявки заново.

Какие фьючерсы наиболее популярны на Московской бирже

Согласно статистике, наибольший объем торгов приходится на фьючерсы товарной и фондовой секции.

Список самых популярных фьючерсов на Московской бирже. Источник: Московская биржа

Ликвидность фьючерсного контракта напрямую зависит от срока экспирации – чем ближе срок экспирации, тем фьючерс ликвиднее. Наибольшую ликвидность большинство фьючерсов на Московской бирже демонстрируют за три или за один месяц до срока экспирации.

Например, 21 июля 2021 года объем торгов фьючерсом на нефть Brent с исполнением в августе 2021 года составил 50,73 млрд. рублей.

Оборот в сентябрьском контракте в тот день был всего лишь 2,17 млрд. рублей. Правда, как только истек срок действия августовского контракта, сентябрьский фьючерс стал самым популярным.

Зависимость между ликвидностью контракта и сроком его исполнения. Источник: Московская биржа

Лондонский внебиржевой рынок золота.

Лондонский внебиржевой рынок исторически был центром торговли золотом и сегодня, по оценкам, составляет примерно 70% от общемирового объема торгов. Лондонский рынок привлекает участников со всего мира и дважды в день устанавливает глобальный ориентир для золота – цену на золото LBMA.

Уникальный рынок в Лондоне предлагает слитки «Good Delivery» на 400 унций, которые хранятся в хранилищах членов London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) и Банка Англии. Уникальная инфраструктура хранилищ Лондона со строго соблюдаемой цепочкой хранения, а также значительные запасы золота, находящиеся в ней, способствуют тому, что Лондон часто называют «терминальным рынком». Лондонский рынок также имеет преимущество в часовом поясе, соединяя часы торговли в Азии и США, и извлекает выгоду из своего статуса ведущего глобального центра финансовых услуг.

Несмотря на превосходство лондонского рынка, он теряет относительную долю в мировых объемах торговли. В 2015 году банки, работающие на рынке, перестали предоставлять форвардные предлагаемые ставки (ставки GOFO), которые использовались для построения форвардной кривой рынка, что является одним из нескольких симптомов рынка, который становится все более фрагментированным.

Фьючерсный рынок США (COMEX).

Несмотря на ведущую роль Лондона на физическом рынке, биржа деривативов COMEX, управляемая CME Group, становится все более важной площадкой для определения цен. Торговая деятельность на COMEX в основном сосредоточена на контракте «активного месяца» (ближайшей даты), который выступает в качестве прокси для спотовой цены. Лишь небольшое количество контрактов физически рассчитывается на поставку слитков в хранилища COMEX, но рынок, тем не менее, тесно связан с физическими рынками через очень активный рынок обмена на физический (EFP).

Примечательно, что постоянно увеличивающаяся доля объема COMEX совершается в часы работы азиатских рынков, что свидетельствует об успехе биржи в использовании роста азиатского рынка.

Основные стратегии торговли

На фьючерсном рынке существуют две основные стратегии

• Хеджирование. Стратегию хеджирования используют для защиты от потенциально неблагоприятных изменений цены на базовый актив. Если у вас в портфеле акции Сбербанка и вы ждете его падения, но не хотите избавляться от бумаг, – откройте шорт-позицию во фьючерсе на акции Сбербанка. Тогда прибыль с фьючерса компенсирует потери от просадки акций. Также хеджирование используют производители базового актива, – например, нефтедобывающие компании, которые хотят застраховаться от падения цен на нефть.

• Спекуляция. Спекуляции фьючерсом часто бывают выгоднее, чем торговля базовым активом. Во-первых, под гарантийное обеспечение контракта надо в разы меньше денег, чем при покупке базового актива. Во-вторых, брокерские комиссии на срочном рынке существенно ниже.

Фьючерс – отличный биржевой инструмент для хеджирования рисков и спекулятивного заработка, но для инвестирования он абсолютно не подходит.

Поле M (месяц исполнения) фьючерсного кода

Итак, поле М — месяц исполнения фьючерса, кодируется следующими символами:

Месяц | Код фьючерса

Журнал ForTrader.org напоминает, что каждый фьючерсный контракт имеет свой срок действия. О месяце, когда заканчивается его функционирование, т.е. происходит экспирация, мы и говорили выше.

Фьючерсные контракты на драгоценные металлы

Фьючерсные контракты на драгоценные металлы (золото, серебро, платина и палладий)

– это уникальные финансовые инструменты, которые обеспечивают всем желающим лицам доступ на рынок драгоценных металлов. Фактически это лучший способ торговли драгоценными металлами по мировым ценам, доступная и удобная альтернатива традиционным инвестициям, таким как слитки, монеты, акции добывающих предприятий и обезличенные металлические счета. Расчеты производятся в деньгах, на базе значений Лондонских фиксингов. Для определения цены исполнения фьючерсных контрактов на золото, платину, палладий используется значение утреннего фиксинга, а для определения цены исполнения фьючерсного контракта на серебро используется значение дневного фиксинга.

История Фиксинга:

Значение цен драгоценных металлов на рынках золота и серебра устанавливается на Лондонском фиксинге пятью маркет-мейкерами (Bank of Nova Scotia–ScotiaMocatta, Barclays Bank Plc, Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA, NA и Societe Generale) дважды в день по рабочим дням. Время его установления колеблется от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от текущей конъюнктуры рынка.

На рынке золота первый фиксинг стартует в 10.30, второй в 15.00 GMT (13.30 и 18.00 МСК). Фиксинг по серебру происходит только один раз в день в 12.00 GMT (15.00 МСК). Процедура фиксинга основывается на выставлению заявок клиентами, и по мере их удовлетворения устанавливается среднее значение этих котировок. Первый фиксинг по серебру был установлен в 1897году, по золоту в 1919 году. За единицу измерения была выбрана тройская унция ( 1 toz = 31,1г.), а единица расчета установлена в долларах США.

На рынках платины и палладия Лондонский фиксинг проводится на площадке London Platinum Co Precious Metals Inc (London Branch), Standard Bank PLC, UBS AG. Первый фиксинг в современной форме по платине и палладию был проведен в 1989г. единицей измерения также является 1 тройская унция ( 1 toz = 31,1г.), а единица расчета установлена в долларах США, евро и английских фунтах.

Лондонский фиксинг

Спот рынок

Расчетный фьючерсный контракт

– это стандартный контракт купли/продажи определенного количества базового актива, заключающийся на бирже, в соответствии с которым стороны обязуются на определенную дату в будущем выплатить разницу между ценой, оговоренной в контракте, и рыночной ценой актива, являющегося предметом фьючерсного контракта на дату расчетов. Исполнение фьючерсных контрактов гарантируется биржей.

Экспирация фьючерсов на Московской бирже

Экспирация – это исполнение контракта. На Московской бирже фьючерсы закрываются ежеквартально – в марте, июне, сентябре, декабре. Обычно это происходит в третий четверг месяца. По некоторым активам контракты исполняются ежемесячно. На сайте биржи в карточке каждого фьючерса указан день экспирации.

Месяц экспирации также можно определить по краткому обозначению фьючерса, которое используется в торговых системах. Возьмем для примера контракт на пару доллар/рубль с кодом SiZ1, где:

• Si – это краткое обозначение пары доллар-рубль;
• Z – декабрь, месяц экспирации. У квартальных фьючерсов могут быть и другие обозначения: H — март, M — июнь, U — сентябрь.
• 1 – обозначение 2021 года.

Поскольку фьючерсы на Московской бирже расчетные, после экспирации участник торгов, у которого в портфеле были купленные контракты, получает не базовый актив, а замороженные под ГО деньги. Также биржа пересчитывает вариационную маржу его сделки, то есть фиксирует ее финансовый результат.

Источник: cherish-centr.ru

Фьючерсный контракт ММВБ.

План:
1. Фьючерсный контракт ММВБ.
2. Фьючерс РТС.
3. Фьючерсы на золото.
4. Заключение.

Торговая площадка Московская Биржа пошла по пути создания российского аналога легендарного американского фьючерса е-mini и запустила уменьшенный в 10 раз, срочный контракт на индекс ММВБ.

Фьючерс на индекс ММВБ – инструмент, покупка которого позволяет зарабатывать на росте, а продажа – на падении индекса ММВБ.

До наступления даты исполнения цена фьючерса постоянно меняется и каждый день на счёт покупателя/продавца фьючерса зачисляются/ списываются средства в зависимости от изменения цены. Например, при росте цены фьючерса покупателю по итогам торгового дня средства будут начислены, а со счёта продавца – списаны.

Цена фьючерса на индекс ММВБ зависит от динамики одноимённого индекса.

2. Фьючерс РТС.

На фондовом рынке все большую популярность набирает биржа РТС. С чем это связано? Трейдеры получают возможность торговать большим количеством активов – акциями, облигациями и их производными. В роли участников рынка могут выступать, как юридические, так и физические лица. И самое главное – доступ на РТС открыт даже для нерезидентов Российской федерации. Это очень важно.

Благодаря стабильной работе биржи осуществляется эффективное регулирование цен самых разных финансовых активов.

Индекс РТС является основным показателем фондового рынка России. Он рассчитывается в долларах, исходя из стоимости 50-ти крупнейших российских компаний (Лукойл, ГАЗПРОМ, Сбербанк и др.). Соответственно, торговля фьючерсом на индекс РТС – это прогнозирование инвестором стоимости индекса РТС в будущем. Преимуществами данного инструмента является его высокая ликвидность, относительно низкие издержки и долгая торговая сессия (как правило, с 10 до 23.50 часов по МСК). Так, например, дневной оборот торгов по фьючерсам на индекс РТС превышает оборот всего рынка акций в 2 раза.

Важным плюсом фьючерсов на индекс РТС является то, что инвестору нет необходимости вносить полную сумму контракта, достаточно лишь 10-15% (так называемое гарантийное обеспечение по фьючерсу индекса РТС), а убыток или прибыль будут рассчитываться так, как будто бы он внес полную сумму.

Вам может быть интересно почитать расшифровку кодов фьючерсов.

Способов торговли фьючерсами на индекс РТС множество, но из них два самых распространенных:

• внутридневная торговля.
При внутридневной торговле результаты фиксируются после закрытия торговой сессии в конце дня.

• Скальпинг.
Стратегия для динамичных, оперативных трейдеров. Позиции в скальпинге закрываются сразу же после того, как трейдер почувствовал малейшие предпосылки к повороту рынка, его остановке. Приводим пример. Был куплен контракт, в течение тридцати секунд его стоимость увеличилась, замирая в дальнейшей перспективе. Рисковать не стоит – позицию нужно закрывать как можно скорее.

Подведем краткие итоги касательно биржи РТС:

— во-первых, возможность неплохо заработать;

— во-вторых, можно выбрать один или несколько из доступных инструментов (далеко не на всех биржах есть столь шикарный выбор);

— в-третьих, РТС доступна для всех желающих, в том числе и нерезидентов РФ;

— в-четвертых, ликвидность рынка очень высока;

— в-пятых, все торговые инструменты доступны и легки в применении;

— в-шестых, трейдеру даются дополнительные возможности для страхования рисков.

Огромный плюс сделок с фьючерсами – возможность работы при внесении минимальных платежей – маржинального залога. Все, что вам необходимо – оплатить 10% от цены, указанной в контракте. Еще один неоспоримый плюс – возможность торговли фьючерсами без использования активов брокера.

Торговля фьючерсами на РТС – это отличный шанс с выгодой распорядиться своим капиталом. Если правильно построить торговлю, то можно увеличить прибыльность сделок в разы. Другое дело, что и риски возрастают. Но с этим приходится мириться.

РТС на сегодня признаны официально, и они как нельзя лучше характеризуют фондовый рынок РФ. С помощью фьючерсов РТС можно эффективно хеджировать риски вложений в те или иные ценные бумаги. Фьючерсы РТС может использовать кто угодно, как мелкие, так и крупные инвесторы. Данный инструмент считается одним из наиболее надежным в мировой торговле.

Возможно вас заинтересует статья Валютный или фондовый рынок.

3. Фьючерсы на золото.

Золото – драгоценный метал, который является важнейшим элементом мировой финансовой системы. Так как данный металл не подвержен коррозии, он имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики. Золото практически не терялось в процессе исторических катаклизмов, а лишь накапливалось и переплавлялось. В настоящее время мировые банковские резервы золота оцениваются в 32 тыс. тонн. Неоднократно подчёркивалось снижение роли золота в качестве международной валюты, тем не менее, практически все банки мира хранят золото в качестве одного из источников ликвидности.

Золото издавна использовалось многими народами в качестве денег. Золотые монеты — наиболее хорошо сохраняющийся памятник старины. Однако как монопольный денежный товар золотые монеты утвердились только к XIX веке. Вплоть до Первой мировой войны все мировые валюты были основаны на золотом стандарте (период 1870—1914 называют «золотым веком»).

Бумажные купюры в это время выполняли функцию удостоверений о наличии золота. Они свободно обменивались на золото.

Фьючерсы на золото – отдельная группа контрактов по золоту, которые торгуются в Нью-Йорке и на международной бирже «NYMEX». Миллионы трейдеров по всему миру следят за динамикой котировок жёлтого драгоценного металла. Золото универсально по своей сути. Его используют в качестве уникального промышленного материала, одним из основных свойств которого является уникальная электропроводность, а вместе с ней стойкость к коррозии. Основной сферой применения золота является производство различных ювелирных изделий и чеканка монет.

Также золото используется в формировании резервных и страховых фондов государств. Согласно последним данным суммарные запасы золота в мире превышают объём в тридцать тысяч тонн.
Динамика цен на золото является важнейшим экономическим индикатором, позволяя оценить склонность инвесторов к риску. Зачастую можно наблюдать, что цена на золото и фондовые индексы движутся в противофазе, так как в периоды неустойчивой экономической ситуации инвесторы предпочитают консервативные активы, защищённые от полного обесценивания. И наоборот, когда ожидания роста экономики становятся оптимистичнее, аппетиты к повышенной доходности растут, заставляя котировки жёлтого металла снижаться.

Золото для инвестиций выступает в нескольких формах — золотые слитки, инвестиционные золотые монеты, золотой песок. При этом в России только инвестиционные монеты не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС).

Тем не менее, цена за 1 грамм золота в инвестиционных монетах в России иногда превышает цену 1 грамма в слитках без учёта НДС и процентов на спред последнего (например, в Сбербанке РФ).
Фьючерсы на золото это инструмент хеджирования для производителей металла и тех кто в нем нуждается. Фьючерсы так же позволяют диверсифицировать свои риски при инвестировании в финансовые рынки, и делать прибыль при спекуляциях на нем. Кроме всего прочего, они так же позволяют:

• страховать себя от кризисов, т.к. золото является основной резервной валютой всего мира, и кроме этого цены на золото очень кореллируют с политическими событиями, быстро реагируя на них

• инвестировать в драгоценные слитки и монеты, тем самым храня золото у себя дома, в надежном и безопасном месте

Фьючерсный контракт на золото представляет собой обычную биржевую операцию, в которой, как правило, участвуют две стороны – продавец и покупатель.

Основными фьючерсами на золото, которые доступны инвесторам являются:

• фьючерсы LME (Лондонской биржи металлов), которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX);

• фьючерсы TOCOM (Токийской товарной биржи).

Фьючерсная торговля золотом является одним из самых рискованных способов инвестирования, поскольку фьючерсные контракты позволяют инвесторам использовать так называемый кредитный рычаг в качестве средства, приносящего повышенный доход. Но, в то же время, такой кредитный рычаг может принести и повышенный убыток.
Универсальность фьючерсного контракта на золото заключается в том, что он представляет собой договор купли-продажи золота по заранее оговоренной фиксированной цене в обозначенное время в будущем.

Стоимость фьючерсного контракта на золото всегда привязана к стоимости одной тройской унции жёлтого драгметалла на мировом рынке. Как правило, такая цена устанавливается с учётом показателей Лондонского золотого фиксинга.

Основными параметрами фьючерсного контракта на золото являются:

1) Базовым активом фьючерсного контракта выступает аффинированное золото в слитках.

2) Объём контракта, то есть один лот, равен одной тройской унции золота.

3) Цена фьючерса указывается в долларах США за одну тройскую унцию.

4) Окончательные расчёты по фьючерсному контракту производятся в дату его исполнения.

5) Месяцами исполнения фьючерсных контрактов на Московской бирже являются декабрь, сентябрь, июнь и март.

6) Минимальный размер обеспечения контракта составляет шесть процентов.

7) Днём исполнения фьючерсного контракта является пятнадцатое число месяца и года его исполнения.

Фьючерс на золото является универсальным средством для хеджирования сделок с драгоценными металлами. Продажа фьючерсного контракта помогает обеспечить продавца страховкой от возможного снижения котировок золота в будущем.

Несомненно, как любое гарантийное обязательство, фьючерс на золото включает в себя ряд дополнительных платежей:

• Гарантийное обеспечение.
Оно равняется шести процентам от стоимости контракта. Эта сумма блокируется на счете продавца до момента прекращения всех обязательств по контракту.

• Биржевая комиссия.
Московская биржа удерживает с продавца в случае заключения контракта объёмом в одну тройскую унцию размером в один российский рубль, а за каждое открытие и закрытие позиций по фьючерсу – пятьдесят копеек в течение одного Торгового дня.

• Комиссия брокера,
Размер комиссии зависит от тарифов каждого отдельного брокера, а в среднем равна биржевому сбору.

4. Заключение.

Все три вышеперечисленных инструмента имеют свои преимущества и недостатки. Однако, если использовать их с умом, они способны принести огромную прибыль своему владельцу. Выбирайте то, что подходит именно вам, и начинайте зарабатывать.

Видео:

1. Рынок фьючерсов — зачем она нам нужен?
2. Торговля фьючерсами (Основы).
3. Узнай коды фьючерсов (расшифровка кодов)!
4. Как заработать на нефти — узнай особенности нефтяной торговли!

Понравился материал? Что бы получить больше рекомендую.

Источник: blog-forex.org