Когда человек слышит слово «поводырь», — у него перед глазами сразу возникает образ слепого с собакой. Однако для трейдеров это слово значит совсем другое. Поводырь для трейдера – это индикаторы, уровни или важная новость. Словом то, что помогает трейдеру видеть картину происходящего. На бирже РТС поводыри имеют особое значение.
Именно на них строятся почти все стратегии торговли.
Что понимают под поводырями на РТС?
Трейдеры используют в качестве поводырей графики фондовых индексов Европы и США. В частности это – DAX, Sмамба»). Здесь следует отметить, что поводыри актуальны только для фьючерса на индексах РТС.
Суть работы с поводырями проста – трейдер торгует фьючерс РТС туда, куда идет поводырь. Фьючерс на пару доллар/рубль зеркально отражает движение индекса РТС, то есть, если SI падает, то на фьючерсе РТС последует рост. Что касается DAX, SP500 растет под влиянием хороших данных от американской экономики.
ХОРОШАЯ КОМЕДИЯ НА ВЕЧЕР — Калачи — Фильм
Применяя поводыри на практике трейдер должен обращать внимание на время работы зарубежных бирж. В то же время индекс РТС начинает снижаться именно потому, что большинство трейдеров начнут продавать.
Поводыри прекрасно работают, когда нет новостей, которые накладываются друг на друга. Допустим, выходит занятость по США, и в это же время центральный банк России публикует ставку. В такие моменты не стоит полагаться на поводырей.
- С 10 — 00 до 11 – 00 (время московское) – очень активная часть рынка, закупаются инветиционные фонды, хеджфонды, они определяют характер движения. В этот момент лучшие поводыри – S
- С 10-00 до 13-00 – трейдер смотрит SI (доллар/рубль);
- С 11-30 до 15-30 – подключается к работе ММВБ;
- С 12-00 до 13-00 – открываются европейские площадки, нужно следить за DAX;
- С 14-00 до 16-00 – самое неактивное время, рынок находится во флэте. Могут выходить новости, которые накладываются друг на друга. Потому движение слабое;
- После 16-00 – с открытием американских бирж набирает силу SP 500 называют «барометром американской экономики», — он тянет за собой все рынки.
Трейдер может подбирать европейские и азиатские индексы на свой вкус, но фьючерс на индекс SP 500. Падение Sреакции толпы». Трейдер должен всегда помнить, что цена — это отражение действий участников рынка. Стоит им увидеть, как рынок падает, и тут же кто-нибудь начнет паниковать и закрывать свои сделки. Рынок растет, и всегда найдется тот кто захочет закупиться.
Рекомендуем прочитать не только увлекательную, но и полезную статью «Открытый интерес применительно к объемам сделок»
Источник: pro-ts.ru
Значимость поводырей и корреляции на финансовом рынке.
Как применять валюты-поводыри для увеличения числа прибыльных сделок
Некоторые валютные пары Форекс имеют схожие графики. Скорей всего, вы уже давно это заметили, но не знали, как это можно применить в своей торговле. На самом деле у этого явления есть название – корреляции.
Что такое корреляция?
Простыми словами корреляция, это статистическое отношение одной валютной пары к другой.
Некоторые валютные пары Форекс настолько сильно связаны между собой, что графики их практически идентичны. Правда, иногда могут быть небольшие задержки на одной из котировок. А вот это и может помочь в торговле.
Кроме полностью одинакового движения, бывает зеркальная корреляция. В таком случае, когда цена по одной паре идет вверх, на другой цена идет вниз. Существуют даже стратегии, которые построены исключительно на особенностях таких котировок и довольно таки часто выдают прибыльные сделки.
000_21Уже стало понятно, что некоторые валютные пары Форекс двигаются практически одинаково, но какая из них первая начинает движение, кто за кем идет? Валюта, которая задает направление движения, называется «поводырем».
К этим валютам относится доллар и евро, в некоторых случаях это могут быть другие валюты, но основные именно эти. «Но во многих котировках есть эти валюты», – хотите вы сказать. Да, доллар и евро присутствуют практически везде, однако влиятельность котировок разная.
К примеру, пара EUR/USD имеет отрицательную корреляцию к экзотической паре USD/DKK. И не трудно догадаться, что главенствующей котировкой, то есть “поводырем”, в этом случае будет EUR/USD. Это значит, что, когда на паре EUR/USD цена будет падать, на USD/DKK будет расти. Получается, для того чтобы извлечь прибыль, необходимо просто дождаться момента, когда реакция второй котировки немного задержится, и войти в противоположном направлении. И с большой вероятностью в итоге цена пойдет именно в эту сторону.
Таких примеров можно найти достаточно много, все зависит от пар, которыми вы торгуете. Если ваша основная валюта USD, то следует обратить внимание на котировки с золотом или на график цены на нефть. Зависимость можно найти практически для любой валютной пары, главное понять, какая из них является «поводырем».
Как правило, все экзотические валюты зависят от основных котировок, поэтому движение таких котировок предсказать нетрудно, особенно для скальпинговой стратегии.
Но такой подход используется не так часто, потому что на таких валютных парах сильно высокий спред и скальпинг становится невыгодным, хоть и с учетом такой информации. Ведь даже прибыльные сделки становятся из-за спреда убыточными.
Правило, которое сделает вашу торговлю прибыльней
Знание о том, какие валютные пары связаны между собой, – дело хорошее, но вот применение на практике – это совсем другое. Существует правило, которое должно присутствовать в стратегии или алгоритме торговли каждого трейдера.
crosscorrelationjpyЗапомните, что никогда нельзя открывать одновременно сделки на коррелирующих валютных парах. Что это значит? Все банально просто.
Если по вашей стратегии поступил сигнал на покупку или продажу валюты сразу на парах EUR/USD и EUR/JPY, то открывать сделку стоит только по одной из них. Ведь, открыв сразу две сделки по парам, которые скорей всего пойдут в одну сторону, вы удваиваете риск, а значит, нарушаете свой манименеджмент, что категорически запрещено.
В принципе, есть формула, по которой можно это посчитать, но зачем себя утруждать, когда мы живем в цифровом веке. Множество сайтов предоставляют калькуляторы, в которые необходимо ввести котировку и таймфрейм, по которому вы торгуете, после чего можно получить список валютных пар Форекс с разными значениями корреляции.
Таким способом можно вычислить, какие валютные пары вам подходят, и подстраивать свою стратегию таким образом, чтобы получать меньше ложных сигналов.
Подводим итог
Безусловно, выделить для себя валютные пары Форекс, которые зависимы или являются «поводырями» ваших рабочих котировок, просто необходимо. Уменьшение ложных сигналов вам обеспечено.
Только не забывайте, что корреляция время от времени меняется, и информация недельной давности может просто не работать. Учитывайте эти факторы и становитесь профессиональным трейдером с профессиональным подходом.
Инвестиции в бизнес c доходностью до 20% годовых
✅ Получайте доходность выше облигаций
✅ Не так рискованно как инвестиции в акции
✅ Надежная инвестиционная платформа https://portal.gerchikco.com/ (C)
При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас — ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter
Добавьте Элиттрейдер в избранное Дзен новостей
Источник: elitetrader.ru
Корреляция активов на фондовой бирже
На биржах мира уже давно прослеживается зависимость, что динамика котировок одних активов заметно коррелирует с поведением других. Если наблюдается прямая зависимость и котировки одного актива падают, то и другого с большой вероятностью отнюдь не расту. При обратной зависимости наблюдается противоположная динамика.
Причем эта зависимость может прослеживаться там, где не совсем очевидно, что она должна быть. И на первый взгляд, зачем они нужны эти зависимости? Но как показывает практика, знание подобных корреляций может помочь инвесторам в различных случаях. Активы от поведения которых может зависеть направление цены другой ценной бумаги назвали «поводырем». Этот термин пришел на биржу из скальпинга и сейчас все активнее и активнее используется.
Связаны одной цепью.
Сегодня я расскажу про некоторые очевидные и не очевидные зависимости и о том, когда и кому они могут быть интересны.
Зачем нужно знать про корреляцию активов?
Подобные зависимости могут помочь трейдерам и инвесторам в различных ситуациям. Например:
- Когда трейдер смотрит на скальперский стакан или график какого-то актива и задумывается о его покупке, ему хочется найти несколько подтверждений тому, что можно входить в сделку. Одним из подтверждений является поведение поводыря. Если поводырь падает, это весомый знак, что стоит быть аккуратнее с открытием длинной позиции. Играть против тренда — это рискованный шаг.
- Когда инвестор покупает активы с целью создания долгосрочного инвестиционного портфеля, бывает полезно приобрести активы, которые мало коррелируют друг с другом с точки зрения диверсификации. Если в инвестиционном портфеле держать активы, которые хорошо коррелируют друг с другом, то и падать они всегда будут дружно вниз, а хотелось бы иметь какой-то защитный актив, который устроит. Ну или по крайней мере актив, чья динамика падения может отличаться от остальных активов.
- Знать о корреляции определенных компаний с ценами на сырье или валюту бывает полезно и среднесрочному инвестору. Когда известно, что сырье дорожает или дешевеет, можно определить самую подходящую точку для открытия или закрытия позиции.
Очевидные корреляции и поводыри
Одна из самых очевидных корреляций — это зависимость индекса и акций, входящих в его состав. Очень хорошо это прослеживается если сравнить график Сбербанка и индекса РТС или ММВБ. Поскольку Сбербанк входит в состав индексов с самым большим весом, этой зависимостью никого не удивишь. Но опять же про нее надо помнить. Если индекс падает, а Сбербанк растет.
Это странное явление, которое говорит о том, что либо индекс, либо Сбер в ближайшее время изменят направление своего движения. Ведь если индекс падает, значит на рынке скорее всего плохой новостной фонд. При таком фонде не может одна акция постоянно расти, а остальные падать.
Источник: dzen.ru