Сравнивайте корреляцию до 10 различных валютных пар в режиме реального времени. Введите валютную пару и выберите ее для сравнения.
Используйте график исторической корреляции для просмотра корреляции на различных таймфреймах.
Показать больше
Совет: Удерживайте shift, чтобы выбрать период для увеличения.
M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 MN
Сохранить картинку
Инструменты
Сообщество
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫСОКОМ УРОВНЕ РИСКА: торговля иностранной валютой связана с высоким уровнем риска, который может подходить не для всех инвесторов. Кредитное плечо создает дополнительный риск и вероятность убытков. Прежде чем принять решение о торговле иностранной валютой, тщательно проанализируйте свои инвестиционные цели, уровень опыта и толерантность к риску.
Продажа золота с 1М в контексте среднесрочной картинки и корреляции с серебром и иеной
Вы можете потерять часть или все свои первоначальные инвестиции. Не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Ознакомьтесь с рисками, связанными с торговлей иностранной валютой, и обратитесь за советом к независимому финансовому или налоговому консультанту, если у вас возникнут вопросы. Любые данные и информация предоставляются ‘как есть’ исключительно в информационных целях и не предназначены для торговых целей или консультаций. Прошлые показатели не являются признаком будущих результатов.
Источник: www.myfxbook.com
Золото достигло экстремальной корреляции по отношению к доллару и реальным ставкам
Во вторник цена на золото достигла новых минимумов 2023 года, коснувшись $1.805 долларов, прежде чем вырасти более чем на $20 долларов за унцию, поскольку процентные ставки откатились от новых многолетних максимумов на рынке облигаций после более слабых, чем прогнозировалось, экономических данных, последовавших за сильными показателями инфляции на прошлой неделе.
Тем временем цена на серебро приблизилась к 4-месячному минимуму, достигнув дна на отметке $20,43 доллара в начале торгов в Лондоне, а затем вернувшись к уровню $20,80 доллара. Но при этом драгметалл закончил февраль с потерей 12,7% на лондонском рынке драгоценных металлов, что стало самым сильным падением со времен краха на фоне Covid в марте 2020 года.
Цена на золото продолжает снижаться, [приближаясь] к территории перепроданности. Макроэкономические препятствия продолжали усиливаться и [показали, что] рынок преждевременно начал учитывать в цене пиковые ставки и ослабление доллара. Суюки Купер, аналитик Standard Chartered
Корреляция рынков золота и нефти
В связи с повсеместным падением цен на облигации в этом месяце на фоне ожиданий «более длительного повышения» процентных ставок Федеральной резервной системы США доходность 10-летних облигаций, защищенных от инфляции, выросла на 0,3%, что является самым резким месячным ростом с рекордного скачка на 1,0% в сентябре. Американская валюта также выросла в феврале этого года, прибавив 2,6% по своему торгово-взвешенному индексу. Доллар поднялся в месячном выражении впервые с сентябрьских двадцатилетних максимумов по отношению к остальным основным валютам мира.
Отрицательная корреляция золота с долларом США подскочила на фоне падения цен на драгоценный металл, при этом коэффициент r-квадрата их ежедневной взаимосвязи превысил 90% на месячной основе.
Сообщения о падении доллара сильно преувеличены. Фактически, его ключевой статус остается непоколебимым на рынках капитала, торговли и долга. Франческо Геррера, редактор экономических новостей Reuters
Между тем, золото сейчас сильнее коррелирует с доходностью облигаций, защищенных от инфляции, чем когда-либо с августа 2020 года, пика первой волны заболеваемости Covid, когда цена на драгоценный металл достигла рекордного уровня в $2.075 долларов. Согласно статистическому анализу, r-квадрат составил бы 100%, если бы золото и доходность 10-летних облигаций двигались прямо противоположно. Как и корреляция золота с долларом, этот показатель обычно составлял 34% как за последнее десятилетие, так и за последние 5 лет. Сегодня этот показатель превышает 89%.
Несмотря на новости во вторник о том, что цены на жилье в США падают, а производственная активность на Среднем Западе сокращается быстрее, чем прогнозировали аналитики, более четверти трейдеров ожидают повышение ставки центрального банка США на 0,5% на следующем заседании после замедления темпов роста до 0,25% в начале февраля. Ранее никто из трейдеров не ставил на такой исход.
В то время как стоимость акций гиганта SPDR Gold Trust выросла на 0,03% в понедельник — первый подобный скачок его акций в обращении почти за 2 недели — золотой ETF № 2 в мире, iShares Gold product увидел сокращение на 0,1%, достигнув минимального уровня с июня 2020 год. Тем временем акции iShares Silver Trust снизились еще на 0,3%, достигнув минимума с начала февраля.
Показатель также был ниже на 30% по сравнению с рекордом #silversqueeze в преддверии Нового 2021 года, когда цена драгметалла подскочила почти до $30 долларов за унцию всего во 2-й раз за последнее десятилетие. В отличие от западных инвестиций в ETF, спрос на золото в Китае во вторник еще больше укрепился. Шанхайская премия достигла 4-месячного разрыва между ценами в Китае и Лондоне, что дало стимул новому импорту на потребительский рынок золота № 1 с надбавкой в размере почти $37 долларов за унцию — максимум за 4 месяца и более чем в 4 раза выше обычного уровня. По данным агентства Reuters, с учетом высоких пошлин на импорт золота в Индию и налогообложения премии на потребительском рынке № 2 на прошлой неделе снизились до $1,50 доллара за унцию по отношению к Лондонской цене.
В 2022 году наблюдался рекордный спрос со стороны центральных банков, и мы видим, что тема дедолларизации продолжает набирать обороты, особенно по мере того, как усиливается деглобализация. Мы видим возобновление инвестиционного спроса в 2022 году, безусловно, исходя из того, что курс доллара США достиг своего пика после масштабного роста в прошлом году. Ники Шилс, MKS Pamp
Зафиксировавшись примерно на $100 долларов за унцию ниже, чем в последний день января, золото завершило февраль с потерей 5,2% в долларовом выражении, что стало самым резким падением в месячном выражении с июня 2021 года. Цена на золото в Великобритании тем временем опустилась ниже 1.500 фунтов стерлингов впервые с рождественской недели, поскольку британская валюта продолжила укрепляться на фоне «Виндзорского соглашения» с ЕС по поводу торговых отношений Северной Ирландии на едином рынке, а цена на золото в евро также достигла нового минимума 2023 года, прежде чем резко подскочить до 1.720 евро.
- ФРС вынуждена выбирать между двумя одинаково пугающими возможностями
- Покупайте на падении: цены на золото и серебро сейчас — настоящий подарок
- Стал бы ChatGPT инвестировать в золото?
Источник: www.zolotoy-zapas.ru
Какие корреляции любят торговать частные валютные трейдеры
Фото: Winnipeg Free Press
Роман Некрасов, основатель ресурса market-lab.org 11.04.2017 15:47
6081
Мир валютного и товарного трейдинга весьма сложен и малопредсказуем. Для того, чтобы не утонуть в нем, частные трейдеры прибегают к так называемому межрыночному анализу. Они ищут какие-то устойчивые корреляции между двумя классами активов. И, опираясь на один торговый инструмент, стремятся отыграть движение в другом по принципу «ведущий-ведомый».
Конечно, данная концепция имеет множество ограничений. Например, порой корреляции имеют случайный характер и часто являются драйвером для движения той или иной валюты лишь опосредованно. Состав участников торгов на рынках разный, да и привычные корреляции часто ломаются. Так, за последнюю неделю мы наблюдали рост нефти вместе с ростом доллара против рубля, хотя трейдеры привыкли видеть обратное. В этом случае речь идет о дивергенции между рублем и нефтью.
Финансовый блогер Мигель Афонсо на страницах сайта analyticaltrader.com собрал наиболее интересные корреляции на рынке форекс.
Золото и доллар США
Золото является одним из самых «продаваемых» товаров в мире. Поскольку этот драгоценный металл имеет инвестиционную ценность, то он считается «убежищем» во времена неопределенности и медвежьей тенденции. Золото связано с тремя основными валютами: доллар США, австралийский доллар и швейцарский франк.
Поскольку цена золота измеряется в американской валюте, то его рост превращает металл в более дорогой товар для неамериканских инвесторов. Если, скажем, европейский инвестор хочет купить золото, то он сначала должен обменять свои евро на доллары. Если доллар укрепился по отношению к евро, для покупки золота потребуется больше евро. Поэтому цена на золото для европейского инвестора станет относительно дороже по мере укрепления доллара.
Отношение индекса доллара к золоту является обратной зависимостью. Когда один инструмент растет, то другой уменьшается.
Корреляция между золотом и австралийским долларом является положительной. Это связано с тем, что Австралия – один из основных экспортеров золота. Поэтому, если цена золота увеличивается, то австралийский экспорт растет, что способствует расширению экономики.
Золото и швейцарский франк также имеют положительную корреляцию. Одна из причин этого заключается в том, что оба актива являются безопасными убежищами для хеджирования инфляции. Во времена неопределенности и распродажи долларов инвесторы обычно вкладывают свои деньги в золото и швейцарские франки. Помимо этого, почти 25% швейцарских денег обеспечены золотыми запасами.
Нефть и канадский доллар или норвежская крона
Нефть положительно коррелирует с канадским долларом и норвежской кроной, потому что Канада и Норвегия являются двумя ключевыми производителями нефти в мире.
Канада также является одним из крупнейших экспортеров нефти в США. Поскольку нефть оценивается в долларах США, то экспорт нефти оказывает большое влияние на валютные поступления в Канаду. Когда цены на нефть возрастут, тогда сумма американских долларов, заработанных Канадой за счет экспорта, будет выше. Поэтому предложение долларов США будет высоким по сравнению с предложением канадских долларов. Это приводит к увеличению стоимости канадского доллара против доллара США.
Норвегия также является одним из крупнейших экспортеров нефти. При росте цены на нефть приток иностранной валюты в Норвегию увеличивается. В итоге норвежская крона начинает укрепляться относительно доллара США.
Нефть/природный газ и российский рубль
Россия является одним из крупнейших производителей нефти и обладает крупнейшими запасами природного газа в мире, поэтому ее экономика очень сильно зависит от цены перечисленных сырьевых товаров. Рост цен на нефть или природный газ часто связан с укреплением российского рубля.
Драгоценные металлы и южноафриканский ранд
Южная Африка является крупным экспортером нескольких драгоценных металлов. Это одиннадцатый по величине экспортер золота в мире, второй по палладию и первый по платине. Это делает валюту страны сильно зависимой от цены на драгоценные металлы. Увеличение цен приведет к росту экспорта Южной Африки и повышению курса ранда. Следовательно, между рандом и драгоценными металлами существует положительная корреляция.
Для торговли данных корреляций Мигель Афонсо рекомендует искать на графиках схождения (конвергенции) и расхождения (дивергенции) между парами инструментов. Конвергенция происходит, когда два связанных актива движутся в одном направлении, а дивергенция – при движении в противоположных направлениях.
Трейдеры также могут извлечь выгоду из корреляций путем хеджирования своих позиций. К примеру, когда трейдер открывает лонг по нефти и шорт по канадскому доллару (против доллара США). Если нефть резко упадет, то его потери по ней частично компенсируются выигрышем по канадскому доллару.
Приведенные корреляции могут применяться трейдером для сокращения просадок и получения прибыли на всех рынках, что позволяет обеспечить более высокую доходность с меньшим риском и перейти к более стабильным результатам в биржевой торговле, подытожил Афонсо.
Источник: fomag.ru